一、中国农产品期货交易不断萎缩的原因探析（论文文献综述）
郭章[1]（2021）在《我国豆粕期货价格与现货价格联动关系实证研究》文中认为豆粕的交易市场包括豆粕现货市场交易和豆粕期货市场交易。豆粕期货市场交易的是未来某个时间节点的豆粕现货,期货价格是未来的现货价格。当现货市场接收到期货市场的信号时,现货市场价格会跟随期货市场的价格做出调整,将价格调整的信号再反馈到期货市场中,两个市场的信息互联互通,从而降低信息不对称所带来的风险,稳定两个市场的价格。对投资者来说,期货价格对于判断现货价格在未来一段时间的走势有着很高的参考价值。根据期货市场与现货市场价格波动之间的相关性以及风险规避的功能,本文结合我国豆粕期货和现货市场的实际情况,进行实证研究。本文选取的样本区间为2009年8月至2021年1月,样本为大连商品交易所（DCE）豆粕期货的周收盘价以及黑龙江、辽宁、河北、山东、江苏、浙江、广东、广西等8个省份的豆粕现货的周平均价格并依照市场化程度分为高度市场化地区和低度市场化地区,对豆粕现货市场价格以及大连商品交易所的豆粕期货价格建立PVAR模型,根据实证研究结果来证明我国豆粕期货市场与现货市场价格之间的联动程度,观察豆粕期货市场运行的有效性,分析问题和原因,并提出相关建议以促进我国农产品期货市场的健康发展。实证研究结果说明:我国豆粕期货价格和豆粕现货价格的联动关系较弱,豆粕期货市场向豆粕现货市场的传导效率不高,我国豆粕期货市场在发挥价格发现功能方面有待进一步加强,除此之外,虽然豆粕期货和现货市场价格存在相互引导关系,但影响程度却不对称,暴露出我国豆粕期货市场的交易者结构不当、期货市场“法治”缺位以及开放水平不高等问题。本文共分为七部分:第一部分为绪论,介绍本文的研究背景和研究意义,梳理近年来国内外的学者们对期货市场和现货市场的联动关系的研究范围以及研究方法,简要介绍本文的研究思路,指出创新点和不足点;第二部分对我国豆粕现货市场和期货市场的运行现状进行分析,包括我国豆粕现货市场的发展和价格波动分析以及豆粕期货的发展和价格波动分析,进而比较豆粕现货和期货价格波动情况;第三部分介绍研究基础,包括理论分析以及研究假说;第四部分为实证分析,对本文所用的数据的选择和处理、以及实证方法进行说明,进而实证分析,对低度市场化地区以及高度市场化地区建立PVAR模型,比较分析两个PVAR模型的实证检验结果,得出实证研究的结论;第五部分分析实证研究中发现的农产品期货市场存在的问题和原因;第六部分根据实证研究结论,结合我国豆粕现货市场和期货市场之间的联动关系情况,提出进一步完善我国农产品期货市场的相关建议;第七部分为结论,总结了主要研究成果以及创新点。
卫煌阳[2]（2020）在《期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究》文中指出2020年对很多人来说注定是个不平凡的一年,注定是载入史册的一年,在世界历史舞台上终将会有浓墨重彩的一笔。这个庚子年发生了很多历史性的罕见事件,使快速前进的历史车轮出现了停滞甚至倒退。年初开始新型冠状病毒先后在中国及美国、西班牙等发达国家全面爆发,造成上千万人感染、上百万人死亡。以原油为代表的大宗商品出现大幅极端行情、原油甚至一度出现历史上从未发生过的负价格。全球股市历史性崩盘,美国股市更是出现百年不遇的四次熔断,连股神巴菲特都感叹“活久见”。在如此复杂的全球形势下,全球恐慌指数暴涨、人人自危,失业人数达到历史峰值,经济预期大幅下滑,各行各业面临着前所未有的大挑战,正在发生的正是习近平总书记说的“百年未有之大变局”。棉花是我国重要的战略物资,也是重要的大宗商品原材料之一,更是仅次于粮食的重要农作物,关系到国计民生。在棉花产业上,我国在国际上的地位也是很重要的,世界棉花看中国是行业一致的观点,中国棉花对世界的影响深远。棉花产业链较长,从种植生产加工到棉纱,再到织布染色,最后到家纺、成衣等日用品,是广大人民群众生活的必需品。棉花产业中很多都属于劳动密集型行业,国内很多人都在从事着与棉花相关的生产、流通、加工和消费行业,棉花产业也为我国提供了数以千万计的就业岗位,同时也有成千上万的与棉花相关的企业和机构,因此,棉花自建国以来在我国国民经济中都一直发挥着重要的作用。在当前国内外严峻的市场形势下,中美贸易战的持续发酵,造成我国很多棉纺织产能逐步外移,使得国内的棉花消费下降,失业人口增多,同时疫情又造成全球人口流动性缺失,造成大量经济活动停滞,各个国家生产消费受疫情严重影响,棉纺织行业受损更加严重,先是前一阶段国内疫情严重,棉花国内需求大幅下滑,随着国内疫情缓解,国外又开始爆发,棉纺织行业的下游服装等的出口消费又受到严重冲击,很多涉棉产业链企业面临大幅亏损,以至于很多企业都停工停产,还有的放假,甚至很多企业都在破产倒闭的边缘,市场一片哀鸿。2020年是我国资本市场发展30周年,资本市场成立之初服务实体经济的初心始终未变,无论是我国证券市场还是期货市场,经过几十年的发展,无论从制度、人才、风控、管理等多个方面都不断成熟,证券、保险等金融资本市场在对实体经济的服务能力在不断增强。尤其是以发现价格和套期保值为两大重要基本功能的期货市场更是不断成熟。期货品种不断丰富,从最初的几个品种发展到现在的80多个品种,期货工具不断创新,从场内的期货期权到场外的远期、互换等等一系列新工具、新品种的出现,为市场提供了更多可以运用的金融衍生品工具,其中很多品种在加快成熟,市场影响力在不断增强,相关产业企业的关注度不断提升,对期货市场的认可度不断提高,期货价格更是成为了很多企业在经营中的重要参考指标。同时,我国多个期货品种正在从国内走向国际化,中国期货价格正在慢慢走向世界,正在努力争取大宗商品的国际定价权,以在更高层面去服务实体经济,服务国家战略,巩固国家在国际上的地位和影响力。本文就聚焦棉花期货的实际运用,以从事棉花贸易多年的T企业为案例进行分析论证。在复杂的国内外格局下,棉纺织行业举步维艰,面临着前所未有的寒冬。然而就在此时,商品期货等金融衍生品工具的规避风险的作用就愈发凸显了。随着我国棉花期货市场的日渐成熟,期货市场流动性充裕、期现相关性较高、投资者机构越来越合理,并且有越来越多的产业企业参与到了棉花期货上来,正在成为棉花期货长足发展的主力军。在2020年极端行情下,大量棉纺织企业大幅亏损或者倒闭,但是通过参与期货期权等金融衍生品工具来进行企业价格风险管理的企业却可以在如此恶劣的环境中保持稳定的利润,并且维持企业稳健的经营。T企业面临的困境以及优化后的期货操作模式可以说是在复杂环境下成功规避棉花价格波动风险的典型案例。本文通过介绍T企业从初步了解棉花期货到深入参与,再到运用过程中出现风险事件频发、人才储备不足、资金流动性不足等问题。文章结合棉花期货套期保值理论进行原因分析,根据具体原因提出利用棉花期货进行套期保值的具体优化建议,以达到更好的利用棉花期货制定价格风险管理策略来规避企业所面临的价格波动风险。希望本文对棉花产业链企业以及大宗商品相关产业企业在未来的生产经营中能够提供参考和帮助。
植敏斯[3]（2020）在《广西水稻目标价格保险研究》文中研究指明广西是我国重要的优质稻产区,也是世界稻作文明的发源地,水稻是广西重要的粮食作物,对广西乃至全国的粮食安全起着至关重要的作用。近年来,随着国内外粮食价格倒挂等市场风险的加剧,水稻价格波动较为明显,农民种粮积极性受到严重的冲击。为提升农户粮食生产积极性确保粮食安全,推动粮食生产的市场化改革,2014年中央一号文件首次提出要坚持市场定价原则,探索粮食、生猪等农产品目标价格保险试点。基于此,本文以广西为例,对广西水稻目标价格保险展开研究,旨在研究设计符合广西粮食产业发展的水稻目标价格保险产品,以通过农业保险的发展和创新推动广西粮食市场化改革,并实现广西粮食稳定生产和粮食安全。本文在分析广西水稻产业生产现状及价格风险的基础上,借鉴国内开展农产品目标价格保险的成功经验和案例,从价格预测与目标价格确定、保险方案要点设计、纯费率厘定及巨灾风险分担等几个层面,研究设计了适应广西水稻产业发展的目标价格保险方案,具体研究内容和结论如下:首先,广西粮食生产出现种植面积逐年萎缩、市场价格波动加大的趋势,粮食安全受到挑战。基于Census X-12季节调整模型和H-P滤波分析法等统计分析方法对广西水稻价格波动的风险特征进行分析表明,广西水稻收购价格受季节性、周期性、随机性和趋势性等因素综合影响,价格风险成为抑制农户种粮积极性的主要因素。其次,基于国内已开展的目标价格保险的经验借鉴以及广西水稻生产风险特征,研究设计了广西水稻目标价格保险的产品方案。在国内已有相关目标价格保险产品的基础上,明确构建了广西水稻目标价格保险的承保对象、限定责任范围、保险区域、保险期间、保费收取和保险赔偿等方案设计要点;利用ARIMA时间序列模型对广西晚籼稻未来价格的趋势进行预测,并采用ARIMA（1,2,1）模型预测价格作为基础,结合经济环境、宏观政策等因素,可确定水稻目标价格保险的目标价格;采用非参数信息扩散模型探索了广西水稻目标价格保险的费率厘定方法,并以桂林晚稻为例,对水稻目标价格保险的目标价格和费率进行了实证分析;基于农业保险的巨灾风险特征研究分析了广西水稻目标价格保险的巨灾风险分担机制。本文对广西水稻目标价格保险的理论与实证分析表明,广西水稻目标价格保险具有良好的可操作性和推广价值。最后,基于本文的研究结论,进一步从水稻价格大数据平台建设、开展深入的目标价格研究、对目标价格保险进行试点和推广等提出了相应的对策建议。
陈元春[4]（2020）在《中国大豆国际贸易及其影响因素研究》文中研究指明自从中国加入WTO以来,中国的国力迅速发展,取得了巨大的成就。与此相对的是,美国新任总统特朗普上台以来,反复的对中国进行指责,其中之一的理由就是中国具有不正当的贸易行为,并且要求对双边的贸易协定进行重新谈判。大豆作为我国主要进口的农产品,在加入WTO以来,进口量不断攀升,在贸易协定的谈判中有重要作用,重新对我国大豆贸易进行审视在谈判中有积极作用。本文站在全球大豆贸易的高度来分析中国的大豆贸易,在全球大豆贸易中中国进口了绝大多数的大豆,美国,巴西,阿根廷,中国等国生产了绝大多数的大豆,但是美国居于支配地位。这个支配地位不仅体现在种子,生产,贸易,加工等方面,更体现在金融,补贴,贸易规则的制定上。综合来看,这些体现了美国强大的实力,也体现了美国寻求更进一步支配地位的愿望。因此研究中国的大豆贸易离不开这个大的环境。本文首先对有关贸易的理论进行了梳理,从古典贸易理论,到标准贸易模型,再到新贸易理论等,通过梳理可以对国际贸易理论和实践的发展有一个系统的认识和了解。然后从种子,生产,加工,贸易和流通,消费对世界大豆及其产品进行了简单的刻画。最后运用劳伦斯指数,进口商品集中度指数,赫芬达尔指数,GL指数,Bruekhart指数,HIT指数等指数对我国大豆的国际贸易进行了量化。研究表明,从种子,生产,加工,贸易等各个环节,我们不仅在国际没有优势,就是在国内优势也不十分明显;我国的大豆进口量逐年创新高。由于影响贸易的因素很多,并且分为可以量化和不可以量化的,本文在第四章运用面板数据对可以量化的部分进行了面板数据分析,得出了一些基本结论。研究认为,两个国家的GDP和人口数,人均大豆消费量,汇率,国内外的大豆价格差,距离对大豆的贸易有显着的影响,其中GDP对大豆贸易有正向影响,距离对大豆的贸易量成反比关系,汇率的回归结果是正值,说明人民币升值有利于大豆的进口,通货膨胀率对大豆的贸易量有负向影响,中国大豆的市场价与美洲三国的价格差对大豆贸易的影响并不显着,人口对大豆贸易量的影响也是负值,人均大豆消费量是对大豆的贸易量有负向影响。不可以量化的因素对大豆的国际贸易也是有很重要的影响,究竟哪些因素有很重要的影响呢?这个要结合中国所处的贸易大环境说起,中国的贸易环境是处在以美国为首的国际体系下从事的国际贸易,美国的政策指向性对中国大豆的国际贸易有重要的影响,美国农业的政策目标是支配农产品的贸易,提高劳动生产率,提供合适的补贴和提高农场主的收入,增进社会的福利。因此本文后续的写作将按照这个指向性研究对中国大豆贸易的影响。价格是经济的核心变量,价格的高低决定了资源的流向,这也是美国支配贸易的一种手段,因此第五章开展对大豆定价权的研究。本章创新性的提出如下公式:期货价格=市场价格+中间商平均利润+操纵利润+随机波动误差则:期货价格=市场价格*（1+中间商平均利润率）+操纵利润+随机波动误差我们在这里设定中间商的平均利润率是恒定的,约等于10%,因为根据经济学基本原理,如果一个行业长期保持超额利润,那么不断的资本就会进入这个行业来获取超额利润,如果一个行业长期不能获得平均利润或者亏损,那么就会不断有厂商退出这个行业,最终这个行业的利润率一定是平均利润率。同时,农产品市场是近似完全竞争市场,大豆的市场价格是在近似完全竞争市场上的均衡价格,那么从理论上讲大豆的CBOT价格也应该是均衡的,这符合一般经济学规律。通过检验可以发现大豆CBOT期货价格存在操纵行为。同时本文又设计了期货-成本（双重）价格加成差和期货-市场价格差两个指标对期货市场的价格操纵行为进行了判定。第六章分别对中美两国的大豆全要素生产率进行了测定,并且将中国主要大豆的省份运用DEA法进行分解分析。研究表明中国的大豆全要素生产率增长率（TFPG）自改革开放以来呈下降趋势,美国的大豆全要素生产率增长率（TFPG）以3-4年为周期进行增长。对中国各省大豆的管理无效率和规模效率进行分析,可以得出,中国各地相差极大。在对中美大豆农业支持政策研究的第七章,研究表明,中国对农业的整体支持没有超过中国承诺的WTO上限,但是已经非常的逼近上限;美国对大豆的支持自从2004年以来没有超过美国承诺的WTO上限;对大豆而言,中国政府对大豆提供的大量补贴对大豆产量的提高并不明显。第八章则研究了中国大豆贸易的福利效应,研究表明,大豆贸易的长期和短期的福利波动非常明显,但是总的福利是正向的。中国进口大豆总能给中国带来福利改善。本文整体研究表明,中国的大豆贸易是在以“二战”以来美国为首的国际秩序下进行的,美国通过和中国签订贸易协定获得优势,又通过操弄定价权不仅长期获得了超额利润,而且大幅减少了补贴,从而获得更大的利益。对中国来讲,应该在目前的这个框架下,结合大豆供给安全和成本最小化的目标,尽力参与具有定价权的期货市场交易;根据定价理论,据理力争最大化的运用WTO规则寻求最大的补贴额度,在国内则寻找效率最高的补贴数额;由于我国大豆进口的集中度很高,对供给风险也要做好相应的预判。
靳永茂[5]（2020）在《《资本论》中的虚拟资本理论及其当代价值研究》文中提出20世纪七八十年代以后,世界经济发展的虚拟化趋向凸显,世界主要发达资本主义国家的经济结构逐渐呈现“倒金字塔式”,实体经济同虚拟经济的发展严重失衡,而其背后的直接动因同虚拟资本的无限扩张密不可分。进入21世纪,发达资本主义国家借助金融技术的革新,持续推进金融创新,多样性金融衍生品等高级虚拟资本形态不断被推出并运用于资本逐利,虚拟经济的无限扩张致使其远远脱离实体经济能够支撑的范围。2007年次贷危机的爆发引燃了震撼全球的金融危机,时至今日,全球经济依然未能彻底从那场危机阴影中摆脱出来。后金融危机时代,美国等发达资本主义国家反思经济发展方式,并推出系列“再工业化”战略,意欲均衡经济结构,不过并未有效扭转经济结构的失衡状态,经济虚拟化及金融化趋向依旧快速推进,给当前金融全球化背景中世界经济的稳定发展构成潜在威胁。深究资本主义经济虚拟化发展趋向及其危机后果的根由,追寻经济虚拟化趋向中世界经济有序发展的良策,马克思虚拟资本理论成为具有危机解释力及现实指导性的根本理论指引。马克思虚拟资本理论主要体现在《资本论》中,该理论揭示了虚拟资本的历史生成性,阐释了虚拟资本的内在蕴涵,赋予了马克思资本理论以新的说明,对虚拟资本扩张中经济发展走向展开科学预判,同时深刻剖析了虚拟资本形态中金融危机发生的根本缘由,该理论在马克思主义理论体系中具有重要的理论方位。作为开放的理论体系,马克思虚拟资本理论伴随时代发展及虚拟资本形态的升级不断充实完善,并在虚拟资本多样化形态演进、虚拟经济快速发展和经济中诸如金融危机等问题的预防及应对中越发彰显其时代价值。当代虚拟资本的发展状况虽然已全然不同于马克思所处时代,但马克思虚拟资本理论所告诫的虚拟资本发展的基本原则及所揭示的运行规律依然适用。我国是马克思主义理论根本指引下的社会主义国家,发展中国特色社会主义市场经济更加不能脱离马克思虚拟资本理论的指导,我国虚拟资本发展虽起步晚,但发展较快,虽存在发展局限及挑战,但具有鲜明的发展优势,新时代历史方位中,我国虚拟资本及金融事业的发展在马克思虚拟资本理论的根本指引下,结合我国具体经济及金融发展现实正有条不紊地向前推进。论文对《资本论》中虚拟资本理论及其当代价值的研究,借助文本分析法梳理经典文本中马克思对虚拟资本理论的论述,并在此基础上把控虚拟资本生成、存在、运行、发展及影响等整体脉络;透过视域融合法实现对马克思虚拟资本理论的文本理论定位及时代价值重塑;通过比较研究法凸显马克思虚拟资本理论在剖析经济虚拟化背景下金融危机复发及运行机制和规律的优越性,彰显马克思虚拟资本理论的时代价值。论文遵循研究的多重性,借助对马克思虚拟资本理论的阐释,就其生成过程的历史性、理论体系的完整性、本质内涵的批判性、时代延续的发展性、现实指向的价值性等层面展开分析研究,通过“追溯马克思虚拟资本理论的生成过程——梳理马克思虚拟资本理论的内在蕴涵——判定马克思虚拟资本理论的理论方位——续论马克思虚拟资本理论与虚拟经济——凸显马克思虚拟资本理论在金融危机中的解释力——坚定马克思虚拟资本理论在我国虚拟资本发展中的根本地位”的逻辑推演,明晰研究展开的具体演进路径。论文旨在探究并梳理马克思《资本论》中蕴含的虚拟资本理论,展现理论对经济发展趋向的解释力及预判力,定位并论证马克思虚拟资本的理论方位,加深对虚拟资本理论在资本主义危机实质的揭露及批判过程中作用的认知,强化对其在资本主义生产方式及运行规律的揭示进程中意义的理解,深化对马克思主义理论体系的时代解读,从理论上论证其对现实发展的指导性和价值性,为推进理论同现实实践的深度结合准备前提条件,并在不断丰富的现实基础上为推进理论的现代化（中国化）发展进程做出积极探索。同时,对马克思虚拟资本理论的研究能够进一步厘清金融风险及危机存在和运作的内在机制,为金融全球化条件下有效防范和应对风险及危机提供理论支撑,有效推进虚拟经济同实体经济关系的协调发展,根本指引我国新时代市场经济推进中金融事业的发展方向。
周孝波[6]（2020）在《期货上市影响现货价格及波动性的问题研究 ——以纸浆期货为例》文中认为2019年,我国期货市场蓬勃发展,特别是在证券行业萎靡的衬托下,期货市场的相对稳定吸引了大量资金的涌入,并且想要借由期货市场的高杠杆率针对新上市的品种炒一波行情。在此期间上市了大量的新品种期货,包括纸浆、红枣等,除此之外,我国的期货储备库还有很多亟待上市的期货合约,所以研究现阶段我国新上市期货品种对于现货价格的影响意义重大,且对于日后上市品种的表现可以做出大致的效果预估。本文将选取纸浆期货作为研究对象。我国纸浆期货于2018年11月27日在上海期货交易所正式挂牌,上市首日纸浆期货交投活跃,通过观察近年来新品种上市首日的持仓成交规模,可以大致推断纸浆期货将成为新的明星活跃品种,这也使得研究纸浆期货价格对其现货价格的影响显得很有意义。本文在实证研究模块主要通过ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果检验、方差分解、OLS模型、ARIMA模型及GARCH模型组合等方法进行分析,文章着重研究纸浆期货上市对其现货市场的价格引导及平抑波动性两个功能的发挥效果,从而说明现阶段我国期货市场的状况。通过实证研究发现,纸浆期货市场的价格发现功能具有一定的有效性,对纸浆现货价格的变化起到了较好的引导作用,而纸浆现货市场对其期货市场的影响则有限;纸浆期货的上市客观上加剧了其现货价格的波动性,即增加了市场的风险性,此时纸浆期货的避险功能则能得到较好的发挥,运用纸浆期货进行期现市场的套期保值操作可以适当降低其收益风险,并通过对比多个品种上市后的表现,分析波动性加剧可能的原因,从而给出完善和发展期货市场的相关建议,具有一定的创新性。
齐智鑫[7]（2019）在《保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究》文中指出“粮改饲”是中国农业改革的重要组成部分,旨在引导种植优质饲草料,发展草食畜牧业。我国实行“粮改饲”后取得了有目共睹的成绩,推动了草产业供给侧改革,但牧草依赖进口的现状并未发生实质性的转变。2018年中美贸易摩擦后,我国牧草供求关系更加紧张。与此同时,我国粮食安全还担负着巨大的肉类需求压力。保障中国粮食安全上升到了一个新的高度。因此在深化原有生产、加工环节供给侧改革的同时,还应该重视流通环节的供给侧改革。本文从我国粮食安全的实际情况出发,研究我国草产品交易模式的发展变化过程,结合现阶段农业保障因素及国际农产品通用交易手段,提出将“保险+期货”模式应用于草产品交易的构想。借鉴美、日等国农业海外投资经验,提出一种供求双方参与度高、互信共赢的“供应链金融+保险+期货”交易模式设想。首先,这种交易模式利用期货工具、保险工具及供应链金融工具规避供求双方的风险;其次,该交易模式通过国际贸易通用的期货工具形成草产品国内外行情,进而促进现货生产,有利于草牧业实体经济发展;再次,该交易模式为我国农业企业“走出去”提供更多模式选择,可为人民币国际化实践增加“阵地”。本文通过介绍大宗农产品的交易手段,引申到大宗草产品的交易手段,尝试利用农产品交易的成熟经验解决草产品交易的问题;从美国农业保障出发对比我国农业保障,找出一种既符合WTO农业补贴要求,又可以保障农民收入的助农措施;从美国农产品交易模式与我国农产品交易模式的比较中总结美国的优势、提炼可供借鉴的长处,找出我国农产品交易的不足并总结经验;通过分析美国牧草的交易形式和生产、加工、流通方式,为未来中国草产业发展探究新的交易模式;通过总结我国农产品流通的历史经验和不足,寻找优化解决的思路;通过介绍美国谷仓电梯交易模式,展现谷物交易中电梯交易模式在农民与期货市场间发挥的纽带作用,为解决我国农民与期货市场对接困难问题提供思路;通过归纳世界主要需草国的国际布局,为中国草牧业企业走出去积累经验;通过概括现阶段人民群众肉类需求特点,分析我国粮食安全的症结所在,提出保障我国粮食安全的建议;回顾国内外农业收入保险的研究进展,结合我国2014年至今发展“保险+期货”模式取得的成绩和遇到的问题,构想大宗牧草“保险+期货”交易模式,并提出“供应链金融+保险+期货”交易模式的设想;通过期货品种筛选和牧草期货可行性研究,发现我国苜蓿具备期货上市条件。结合国家现阶段一带一路合作情况,最终提出建立以人民币为结算货币的全球草产品生产、加工、储运及交易中心的构想。随着农业供给侧改革不断深入和“一带一路”合作的全面开展,国际化的交易模式有助于草牧业协同效率提高,合作共赢的草贸易也必然在中国特色粮食安全保障体系中扮演更加重要的角色。
李天昊[8]（2019）在《中美贸易摩擦对我国大豆期货价格影响》文中提出农作物不仅关系着国家安全,也关系着政治的稳定,大豆在农作物中扮演着一个十分重要又特别的角色。随着我国经济发展,大豆在人们生活中的重要程度也与日俱增。大豆的产物之一豆粕是养殖业饲料的主要成分,是人们摄入蛋白质的重要来源;另一产物豆油是人类所需摄入的重要油脂之一。所以大豆的地位是难以替代的,大豆的稳定为社会经济生活的稳定提供了重要保障。然而在中国加入WTO后,为了更高速发展工业,占用了大量农耕用地,选择战略性放弃一些大豆的种植与研发,所以在我国大豆种植业发展十分缓慢,而且占比较低。导致我国大豆市场比较羸弱更容易受到国际贸易的影响。在中美贸易摩擦这一特殊时期,国际大宗商品市场震荡剧烈。在当今世界经济体系当中,各个国家联系愈加紧密、市场之间不断互相影响和渗透。而且这此贸易摩擦更是对两国大豆市场产生了巨大影响,对大豆期货价格的影响因素分析能够帮助我们更好地解释和理解这一时期贸易摩擦时如何对大豆期货价格形成影响,同时为我国大豆期货市场的将来的建设提供一些意见与建议,为我国大豆市场更稳健安全的成长做一些贡献。
孙戈[9]（2019）在《中国鸡蛋期货市场价格发现和套期保值功能的实证研究》文中研究指明鸡蛋期货是1990年我国期货市场成立以来中国首个新鲜农产品期货。自2013年11月8日大连商品交易所上市以来,它的期货和现货价格一直处于剧烈波动状态。而在整个全球期货市场,除了美国和日本曾经推出过鸡蛋期货这个期货品种,其他国家都没有开展鸡蛋期货交易。1874年,美国在芝加哥开始推广以鸡蛋为主等商品的远期交易。1898年,芝加哥黄油和鸡蛋交易所成立。鸡蛋开始作为期货进行交易。1982年9月,CME停止了鸡蛋期货的交易。1999年11月1日,日本鸡蛋期货首先在中部商品交易所进行测试,采用的合约方式是现金交割。由于日本鸡蛋现货市场规模较小,鸡蛋期货的交易并不十分活跃。2010年3月1日,由于交易量萎缩,鸡蛋期货被迫在日本退市。因此,中国蛋期货市场的作用和效率受到了投资者的质疑。从目前现有的关于农产品期货市场的研究来看,目前大多数研究对象都集中在小麦,玉米,大豆等市场上比较成熟的农产品期货品种,而对鸡蛋期货市场的研究比较缺乏。基于以上背景,笔者希望通过本文来阐明鸡蛋期货市场的运作效率。在实证分析之前,本文探讨了期货与现货价格关系的理论基础,包括对国内外期货市场研究的文献综述;期货和现货价格的形成,两者的联系和区别;和期货市场的一些基础知识理论介绍。在实证部分,本文将研究的主要对象即鸡蛋期货价格与现货价格之间的关系划分为两部分。首先,对鸡蛋期货市场的价格发现功能进行研究。本文选择了中国鸡蛋期货合约的结算价格、江苏省平均鸡蛋现货价格、期货合约的成交量以及持仓量等指标,而使用的方法和模型包括随机游走模型,Johansen协整检验,VAR模型,Granger因果检验,脉冲响应和方差分解。研究结果说明:第一点是鸡蛋期货市场符合弱势有效市场的假定,第二点是鸡蛋期货价格与现货价格通过协整检验,即从长期来看存在均衡的关系;第三点是鸡蛋期货价格与现货价格之间存格兰杰因果关系,即鸡蛋期货和现货价格之间存在双向引导关系。总的看来,虽然中国的蛋期货市场已开始具有价格发现功能,但仍需加强市场管理。然后,分析鸡蛋期货市场套期保值的功能。采用传统的OLS估计,ECM模型和ECM-GARCH模型对鸡蛋期货和现货价格的套期保值比率进行估计,比较三种套期保值模型的套期保值率。比较实证结果表明,ECM-GARCH模型的套期保值率在三种估算方法中最高。但另一方面,实证结果也表明我国鸡蛋期货市场套期保值的能力并未充分发挥出来,与成熟的期货市场仍有差距。因此,本文依据上文讨论的结果,提出以下几点政策建议:（1）提高蛋鸡生产规模化（2）推广“期货+保险”的新模式（3）加强养殖户对期货的参与（4）加强对鸡蛋期货市场的监管。
唐浩洋[10]（2019）在《中国商品期货市场的系统风险研究》文中提出系统风险危害着金融市场,在系统风险较大的时期,一个金融机构或者金融产品出现危机就可能危害到整个金融系统。这个风险的传导过程是复杂的,即有一定的内生性,也有一定的外生性。在期货市场中也是如此,这就需要对期货系统风险进行一定的研究。尽管“系统风险”这个词并不让我们感到新鲜,但在2008年金融危机之前学术界和商业界都没有对它给予足够的重视,到目前为止,对于期货市场系统风险的研究,研究者们大多数是对期货品种价格风险的两两之间传导关系进行研究,少数对期货市场整体进行研究,并且这些研究所使用的模型都是线性模型。本文的主要着重探讨期货市场的系统风险,并在方法上提出创新,使用非线性模型研究整个期货市场的风险传导规律,并探讨10年至18年以来多个政策或事件对中国期货市场的系统风险所产生的影响程度。中国的期货市场作为一个新的市场化改革产物已经经历了20多年的发展,并且在逐步地走向成熟。随着中国2001年12月11日正式成为了联合国世界贸易组织成员,我国也在逐步地融入世界金融市场,期货市场会随着世界复杂的经济形势而呈现出更复杂的反应,这就对市场上众多的市场参与者和政府的管理者带来了困扰。众多文献指出,商品期货具有价格发现,套期保值的作用。除此,金属类资产具备其独特的金融属性,商品期货本身与现货之间具有重要关系,商品期货还能够抵御通胀、分散投资风险。这种复杂的期货市场反应会让政府和市场参与者们因无法预计市场的未来变化而面临严重困扰。一方面,政府所要做的是稳定市场,防止市场出现大规模的经济波动;另一方面,市场的参与者们会根据不同的市场反应做出对应的风险管理决策。当发生金融风险的时候,找出这种期货市场的风险传导模式对于政府的管理、市场投资者的投资以及现货市场上厂商们的风险规避都能起到积极的作用。为了研究期货市场的系统风险,本文使用了多种金融计量模型:(1(1(1(1(1(1、(1(1(1(1(1(1、单指数模型、。在这四个模型中,(1(1(1(1(1(1是为了衡量各个期货自身的风险大小,这里对(1(1(1(1(1(1计算时不仅需要考虑其自身的价格信息,还要考虑宏观经济变量;(1(1(1(1(1(1是为了方便我们计算其它期货品种处于其风险状况下,对目标期货品种风险状况的影响,这个计算过程当然也考虑了宏观经济变量,同样,这个计量方法也让我们计算了系统风险对于每一个期货品种价格风险的影响;由于自变量个数的增长,本文的模型必然是一个高维度的模型,那么对于变量的选取就是一个必要的过程,因此本文接下来使用非线性的方法对估计系统风险的自变量进行筛选,这里的“非线性”是通过单指数模型达到的。为验证本文对于期货市场所建立模型的有效性,首先计算出2010至2018年期间中国期货市场系统风险大小的时间序列,并以自2010年以来在中国发生的多个重要事件和政策的颁布为切入点,说明这些重要事件和政策可能对中国期货市场系统风险及期货品种之间风险传导关系的影响,指出不同时期各个期货品种的价格风险对期货市场系统风险重要程度,并指出对期货市场系统风险产生主要影响的期货。本文共分为以下六个部分:第一部分详细阐述了本文的研究背景和研究意义。从最初时常出现期货市场违规交易丑闻到如今的期货市场系统逐渐完善,中国期货市场经历了一个曲折发展的过程,在这一部分里,本文主要讲述了中国期货市场的发展过程,以及2010年至2018年间发生的多件影响期货市场运行的重大事件和政策。第二部分阐述了本文所需要用到的重要数学概念和数学模型。在这一部分里,本文首先介绍了2008年金融危机后学界发展起来一个重要理论知识——(1(1(1(1(1(1,接着重点介绍了本文需要用的到(1(1(1(1(1(1计算方法。本文计算(1(1(1(1(1(1所采用的方法为分位数回归计算方法。第三部分介绍了让本文实现非线性参数估计的单指数模型,以及模型,其中,由于是非线性参数估计,这里的单指数模型实质上是通过数值运算估计模型的参数,尽管对本文研究的结果效果很有帮助,程序运算时间却相当长。模型让本文避免了线性估计中普遍存在的维度诅咒问题。第四部分详细介绍了本文所使用的期货品种样本、所选择的时间段所用数据和时间区间、以及本文研究的方法使用步骤。第五部分详细阐述了本文的研究结果。本文的研究结果表明,中国的期货市场系统风险长期处于较高的水平,中国的期货市场系统风险在本文提到的多次事件和政策附近前后变化较大。在不同的时间段内,本文找到了造成系统风险的主要期货品种,并发现不同的期货类在不同时间段内的系统风险值变化较大,其中农产品市场受影响程度更强而金属矿石类期货较弱,黄金期货和白银期货对除它两外的其它期货品种的风险溢价非常低。第六部分为本文的研究结论总结。
二、中国农产品期货交易不断萎缩的原因探析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、中国农产品期货交易不断萎缩的原因探析（论文提纲范文）
（1）我国豆粕期货价格与现货价格联动关系实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 评述 |
| 1.3 研究思路与结构安排 |
| 1.4 创新与不足 |
| 2 中国豆粕现货和期货市场发展现状 |
| 2.1 中国豆粕现货市场发展 |
| 2.1.1 豆粕供给与消费规模变化 |
| 2.1.2 我国豆粕现货价格波动分析 |
| 2.2 豆粕期货市场发展 |
| 2.2.1 豆粕期货成交情况 |
| 2.2.2 豆粕期货价格波动分析 |
| 2.3 现货价格与期货价格比较分析 |
| 3 理论分析和研究假说 |
| 3.1 理论分析 |
| 3.1.1 农产品期货市场波动性 |
| 3.1.2 农产品期货市场效率 |
| 3.1.3 期货市场波动与效率的关系 |
| 3.2 研究假说 |
| 4 我国豆粕期货价格与现货价格联动关系实证分析 |
| 4.1 样本数据选择和处理 |
| 4.2 模型建立 |
| 4.3 样本数据的统计分析 |
| 4.4 单位根检验 |
| 4.5 最优滞后阶数选择 |
| 4.6 PVAR模型的广义矩估计(GMM)估计结果 |
| 4.7 Granger因果检验 |
| 4.8 脉冲响应分析 |
| 4.9 方差分解 |
| 4.10 实证结论 |
| 4.10.1 期货与现货价格双向引导但不对称 |
| 4.10.2 豆粕期货市场价格发现功能尚弱 |
| 4.10.3 市场化程度提高有利于信息传导 |
| 5 我国豆粕期货与现货价格联动存在的问题及原因 |
| 5.1 豆粕期货价格与现货价格联动存在的问题 |
| 5.1.1 存在“追涨杀跌”的交易行为 |
| 5.1.2 存在过多的投机成分 |
| 5.1.3 豆粕期货价格失真 |
| 5.2 豆粕期货价格与现货价格联动存在问题的原因分析 |
| 5.2.1 豆粕期货市场与现货市场开放程度不对称 |
| 5.2.2 农产品期货市场普及度较低 |
| 5.2.3 农产品期货市场“法治”滞后 |
| 6 完善我国农产品期货市场的对策建议 |
| 6.1 普及并提升涉农群体对农产品期货市场认识 |
| 6.2 推动农产品期货市场法治建设 |
| 6.3 提高农产品期货市场运行质量和服务水平 |
| 6.4 建立农产品期货和农业保险联动机制 |
| 6.5 扩大农产品期货市场双向开放水平 |
| 7 结论 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 致谢 |
（2）期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.1.1 现实意义 |
| 1.1.2 理论意义 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究思路与文章结构 |
| 1.4 本文创新点 |
| 2.国内外文献综述与套期保值理论 |
| 2.1 国内外文献综述 |
| 2.1.1 套期保值相关研究 |
| 2.1.2 农产品套期保值相关研究 |
| 2.1.3 棉花期货相关研究 |
| 2.1.4 简要述评 |
| 2.2 套期保值理论 |
| 2.2.1 传统套期保值理论 |
| 2.2.2 基差套期保值理论 |
| 2.2.3 对比分析 |
| 3.T棉花贸易企业情况介绍 |
| 3.1 T棉花贸易企业简介 |
| 3.2 棉花期货及功能发挥情况介绍 |
| 3.2.1 棉花期货合约介绍 |
| 3.2.2 功能发挥情况 |
| 3.3 T棉花贸易企业价格风险管理情况 |
| 3.4 期货套期保值在T企业中的应用现状与问题 |
| 3.4.1 “一把手一言堂”现象严重 |
| 3.4.2 企业职工对期货市场认知有偏差 |
| 3.4.3 参与期货市场风险事件频发 |
| 3.4.4 套保经营中容易现金流不畅 |
| 3.4.5 参与期货市场的成本较高 |
| 4.棉花期货套期保值在T企业中应用存在问题的原因 |
| 4.1 内部管理制度不完善 |
| 4.2 专业人才匮乏 |
| 4.3 风险控制不到位 |
| 4.4 资金实力薄弱 |
| 4.5 缺少自有交割仓库 |
| 5.期货套期保值在T企业中应用的优化建议 |
| 5.1 内部管理制度搭建 |
| 5.1.1 套期保值的职能部门设置 |
| 5.1.2 套期保值人员的配置 |
| 5.1.3 内部风控流程搭建 |
| 5.1.4 资金及成本控制 |
| 5.1.5 效果评价机制 |
| 5.2 企业风险敞口分析 |
| 5.3 企业对价格的预测分析 |
| 5.4 套期保值策略制定 |
| 6.结论和展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）广西水稻目标价格保险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.3.1 理论意义 |
| 1.3.2 现实意义 |
| 1.4 研究内容与研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 技术路线图 |
| 1.5 可能的创新与不足 |
| 1.5.1 可能的创新 |
| 1.5.2 不足之处 |
| 第二章 文献综述与理论研究基础 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 关于农产品目标价格保险可行性分析的研究 |
| 2.1.2 关于目标价格设定的研究 |
| 2.1.3 关于农产品目标价格保险费率厘定的研究 |
| 2.1.4 关于农产品目标价格保险需求的研究 |
| 2.1.5 对已有研究的述评 |
| 2.2 概念界定与理论研究基础 |
| 2.2.1 农产品目标价格保险概念界定 |
| 2.2.2 理论研究基础 |
| 第三章 广西水稻产业发展现状与市场价格风险 |
| 3.1 广西水稻生产现状 |
| 3.1.1 播种面积 |
| 3.1.2 种植产量 |
| 3.2 广西水稻市场价格风险分析:以晚籼稻为例 |
| 3.2.1 广西晚籼稻价格总体波动风险 |
| 3.2.2 广西晚籼稻月均收购价格波动分解分析 |
| 第四章 国内主要农产品价格指数保险试点经验与启示 |
| 4.1 黑龙江水稻目标价格保险 |
| 4.1.1 开展情况 |
| 4.1.2 效果分析 |
| 4.2 山东蔬菜目标价格保险 |
| 4.2.1 开展情况 |
| 4.2.2 效果分析 |
| 4.3 广西糖料蔗价格指数保险 |
| 4.3.1 开展情况 |
| 4.3.2 效果分析 |
| 4.4 经验启示 |
| 第五章 广西水稻目标价格保险的产品方案设计 |
| 5.1 广西水稻目标价格保险设计要点 |
| 5.1.1 参保主体及保险范围 |
| 5.1.2 保险标的及保险期间的确定 |
| 5.1.3 保费的缴纳比例 |
| 5.1.4 保险责任与赔偿处理设计 |
| 5.2 .广西水稻目标价格的测算及保险费率厘定 |
| 5.2.1 目标价格设定 |
| 5.2.2 费率厘定 |
| 5.2.3 目标价格及费率厘定的实证分析:以桂林晚籼稻为例 |
| 5.3 广西水稻目标价格保险的巨灾风险分担机制设计 |
| 5.3.1 基于政府层面的巨灾风险准备金分担机制 |
| 5.3.2 基于市场层面的再保险巨灾风险分担机制 |
| 5.3.3 基于巨灾风险证券化的巨灾风险分担机制 |
| 第六章 研究结论与政策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表论文情况 |
（4）中国大豆国际贸易及其影响因素研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 第一节 选题背景及研究意义 |
| 一 选题背景 |
| 二 研究意义 |
| 第二节 国内外研究概况 |
| 一 国际贸易的概念 |
| 二 国内研究概况 |
| 三 国外研究概况 |
| 第三节 研究的主要内容 |
| 一 研究拟解决的问题 |
| 二 研究思路与写作框架图 |
| 三 研究方法 |
| 四 可能的创新与未来研究方向 |
| 第一章 国际贸易的理论基础 |
| 第一节 古典贸易理论 |
| 一 绝对优势理论 |
| 二 比较优势理论 |
| 第二节 新古典贸易理论 |
| 一 要素禀赋理论 |
| 二 里昂惕夫悖论 |
| 三 HOV模型 |
| 第三节 引力模型及其应用 |
| 一 引力模型 |
| 二 引力模型实证应用的定理 |
| 第四节 贸易措施 |
| 一 关税 |
| 二 区域贸易协定 |
| 三 出口补贴和进口配额 |
| 第五节 标准贸易模型 |
| 第六节 新贸易理论 |
| 一 产业内贸易理论 |
| 二 相互倾销理论 |
| 三 不完全竞争和规模报酬递增理论 |
| 第二章 世界大豆概况 |
| 第一节 生产 |
| 第二节 加工 |
| 第三节 贸易和流通 |
| 第四节 消费 |
| 第三章 中国大豆的国际贸易结构 |
| 第一节 进口商品结构分析 |
| 第二节 进口商品结构相关指数分析 |
| 一 结构变化指数 |
| 二 进口集中度指数 |
| 三 产品分散度指数 |
| 第三节 产业内贸易相关指数分析 |
| 一 Bruelhart指数 |
| 二 HIT指数 |
| 第四章 中国大豆国际贸易影响因素实证分析 |
| 第一节 主要大豆生产国概况分析 |
| 一 巴西农业概况 |
| 二 美国农业概况 |
| 三 中国农业概况 |
| 第二节 理论基础和数据来源 |
| 一 万有引力模型 |
| 二 中国大豆进口影响因素分析 |
| 三 实证分析 |
| 第五章 大豆定价权研究 |
| 第一节 定价的方法 |
| 第二节 中美大豆价格关系研究 |
| 第三节 大豆期货价格与成本的关系 |
| 一 美国大豆价格分析 |
| 二 中国大豆价格分析 |
| 三 中美大豆价格比较 |
| 第四节 大豆期货市场操纵研究 |
| 第五节 大豆期货价格的几个特点 |
| 第六章 中美大豆全要素生产率研究 |
| 第一节 中美大豆生产概述 |
| 第二节 理论模型和数据来源 |
| 一 理论模型 |
| 二 数据来源及说明 |
| 第三节 实证分析 |
| 一 中国大豆全要素生产率的实证分析 |
| 二 美国大豆全要素生产率的实证分析 |
| 第四节 中国大豆主产省(区市)研究 |
| 一 理论模型 |
| 二 数据来源 |
| 三 实证分析 |
| 第七章 中美大豆补贴对贸易的影响 |
| 第一节 中国农业支持政策演变 |
| 第二节 《农业协定》 |
| 第三节 中国加入WTO时承诺 |
| 一 对农业的承诺 |
| 二 对农业支持措施的承诺 |
| 第四节 中国补贴的测算 |
| 一 计算方法和数据来源 |
| 二 农业“黄箱”补贴的测算 |
| 三 农业的单项补贴值和总补贴值 |
| 第五节 美国大豆补贴分析 |
| 第六节 中国对大豆的补贴是否提高了产量 |
| 一 模型和数据来源 |
| 二 大豆产量影响因素分析 |
| 第七节 实证分析 |
| 第八章 大豆贸易的福利分析 |
| 第一节 理论模型和数据来源 |
| 第二节 进口大豆的弹性值估计 |
| 第三节 大豆进口福利的长短期分析 |
| 第九章 结语 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的论文 |
（5）《资本论》中的虚拟资本理论及其当代价值研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 导言 |
| 第一节 研究缘起及选题意义 |
| 第二节 国内外文献综述 |
| 第三节 研究思路 |
| 第四节 核心概念辨析及界定 |
| 第五节 研究方法 |
| 第六节 拟解决的关键性问题 |
| 第七节 研究创新与不足 |
| 第一章 《资本论》虚拟资本理论的逻辑架构 |
| 第一节 虚拟资本理论的逻辑演进特性 |
| 一、虚拟资本理论的历史生成性 |
| 二、虚拟资本理论的内在关联性 |
| 三、虚拟资本理论的现实指向性 |
| 第二节 商品价值形态的历史嬗变及货币的潜在虚拟化 |
| 一、货币在商品价值体系中的历史出场 |
| 二、货币内在矛盾在商品矛盾转移中的凸显 |
| 三、货币的内生信用向度及虚拟化趋向 |
| 第三节 信用的时代更替及对虚拟资本的基础作用 |
| 一、信用向现代信用的过渡 |
| 二、信用的杠杆作用及对虚拟货币完成的基础性 |
| 三、资本逻辑中信用扩张同货币形态演进的一致性 |
| 第四节 货币资本化及资本虚拟化的历程推进 |
| 一、货币流通转向资本流通 |
| 二、产业资本衍生生息资本 |
| 三、生息资本催生虚拟资本 |
| 第二章 《资本论》虚拟资本理论的内在蕴涵 |
| 第一节 虚拟资本的内在逻辑阐释及形态表达 |
| 一、内在生成逻辑之一:“资本化”虚拟资本及其有价证券形态 |
| 二、内在生成逻辑之二:“派生化”虚拟资本及其信用票据形态 |
| 第二节 虚拟资本的特征阐发 |
| 一、虚拟资本的虚拟性 |
| 二、虚拟资本的风险性 |
| 三、虚拟资本的寄生性 |
| 四、虚拟资本的价格复归性 |
| 第三节 虚拟资本的机制梳理 |
| 一、虚拟资本的积累机制 |
| 二、虚拟资本的价格机制 |
| 三、虚拟资本积累同现实资本积累的关系 |
| 第四节 虚拟资本的内在特质 |
| 一、虚拟资本对资本逻辑的“传承” |
| 二、虚拟资本对资本逻辑的“升级” |
| 三、虚拟资本对资本逻辑的“探底” |
| 第五节 虚拟资本的双重效应 |
| 一、虚拟资本对经济发展的正向效应 |
| 二、虚拟资本对经济发展的负向效应 |
| 三、虚拟资本双重效应的历史统一性 |
| 第三章 《资本论》虚拟资本理论的理论方位 |
| 第一节 虚拟资本理论展现马克思资本理论的新的规定性 |
| 一、虚拟资本深化资本的商品化 |
| 二、银行资本推动资本的社会化 |
| 三、总利润“质的区别”强化资本的独立化 |
| 第二节 虚拟资本理论突出马克思主义理论的辩证批判性 |
| 一、虚拟资本理论揭露虚拟资本的拜物教幻象 |
| 二、虚拟资本理论批判虚拟资本扩张对劳动价值论的否定 |
| 第三节 虚拟资本理论凸显马克思主义理论的科学前瞻性 |
| 一、虚拟资本理论昭示经济虚拟化发展趋向 |
| 二、虚拟资本理论预判经济发展的金融风险 |
| 第四节 虚拟资本理论彰显马克思主义理论的时代价值性 |
| 一、虚拟资本理论的文本在场:虚拟资本理论的真理性存在 |
| 二、虚拟资本理论文本分析的解释境域:前见的历史性存在 |
| 三、虚拟资本理论理解深化的有效滤镜:间距的客观性存在 |
| 第四章 《资本论》虚拟资本理论的时代赓续与虚拟经济的发展 |
| 第一节 虚拟资本理论的时代延续 |
| 一、金融资本概念的提出 |
| 二、金融资本的系统分析 |
| 三、金融资本理论的集成发展 |
| 第二节 从虚拟资本到虚拟经济的现实演进 |
| 一、虚拟资本催生虚拟经济的逻辑进路 |
| 二、虚拟经济存在及运作的基本特性 |
| 三、虚拟经济同实体经济的内在关联 |
| 第三节 虚拟资本理论对虚拟经济发展的原则限定 |
| 一、虚拟资本及虚拟经济是历史演进的必然趋向 |
| 二、机能资本是经济社会合理运行的初始根基 |
| 三、虚实经济的动态均衡是经济有序运作的重要保证 |
| 第五章 《资本论》虚拟资本理论语境中经济虚拟化与金融危机 |
| 第一节 经济虚拟化的系统运作机制 |
| 一、经济虚拟化的动力溯源 |
| 二、经济虚拟化的演进支撑 |
| 三、经济虚拟化的发展限度 |
| 第二节 经济虚拟化视角中的金融危机 |
| 一、金融危机的存在条件 |
| 二、金融危机的运行机理 |
| 三、金融危机的全球影响 |
| 第三节 金融危机实质的科学剖析 |
| 一、西方经济理论对金融危机的应对 |
| 二、虚拟资本理论对金融幻象的祛蔽 |
| 三、虚拟资本理论对金融危机根源的揭示 |
| 第六章 《资本论》虚拟资本理论与我国虚拟资本的发展 |
| 第一节 我国虚拟资本发展的状况梳理 |
| 一、虚拟资本在我国经济发展中的推进历程 |
| 二、金融全球化形势下我国虚拟资本发展面临的挑战 |
| 第二节 虚拟资本理论视阈中我国虚拟资本发展的优势体现 |
| 一、生产资料公有制是我国虚拟资本发展的根本保障 |
| 二、金融服务实体经济是我国虚拟资本发展的基本策略 |
| 三、效益共享是我国虚拟资本发展的价值旨归 |
| 第三节 我国虚拟资本发展的路径选择 |
| 一、坚持实体经济的主导性:夯实虚拟资本发展的根基 |
| 二、推进虚拟资本的适度性:激发经济社会发展的活力 |
| 三、完善金融领域宏观管理:提升虚拟资本运行的保障 |
| 四、加快人民币国际化进程:降低我国金融发展的风险 |
| 第四节 新时代历史方位中我国虚拟资本发展的理论指引 |
| 一、本质论视角认识习近平金融发展观的四维特性 |
| 二、认识论层面领会习近平金融发展观的四重关系 |
| 三、价值论向度理解习近平金融发展观的三大意义 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 在学期间的研究成果 |
| 致谢 |
（6）期货上市影响现货价格及波动性的问题研究 ——以纸浆期货为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究思路和方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第三节 文献综述 |
| 一、国外研究状况 |
| 二、国内研究状况 |
| 三、文献评述 |
| 第四节 创新之处和不足之处 |
| 一、创新之处 |
| 二、不足之处 |
| 第二章 期现货市场的相关理论 |
| 第一节 商品供求价格理论 |
| 第二节 期现货价格的关联与区别 |
| 第三节 市场有效性理论 |
| 第四节 期货市场的价格引导机制 |
| 第五节 期货市场影响现货波动性机制 |
| 一、期货市场平抑现货波动性机制 |
| 二、期货市场增大现货波动性机制 |
| 第六节 期货市场功能发挥的条件 |
| 第三章 纸浆期现货市场现状分析 |
| 第一节 纸浆现货市场的现状 |
| 一、全球纸浆市场现状 |
| 二、国内纸浆市场现状 |
| 第二节 纸浆期货市场的现状 |
| 一、纸浆期货合约介绍 |
| 二、纸浆期货市场表现 |
| 第四章 纸浆期现货价格引导关系研究 |
| 第一节 研究模型与方法 |
| 一、ADF检验 |
| 二、Johansen协整检验 |
| 三、Granger因果检验 |
| 四、VEC模型及方差分解 |
| 第二节 纸浆期货与现货之间的价格引导关系的实证结果 |
| 一、平稳性检验结果 |
| 二、Johansen协整检验结果 |
| 三、Granger因果检验结果 |
| 四、VEC模型及方差分解结果 |
| 第三节 本章小结 |
| 第五章 纸浆期货对现货市场的波动性影响研究 |
| 第一节 研究模型与方法 |
| 一、波动性指标的选取原则 |
| 二、ARIMA-GARCH的理论基础 |
| 三、套期保值比率及绩效 |
| 第二节 纸浆期货对现货市场的波动性影响的实证结果 |
| 一、数据选取 |
| 二、描述性统计分析 |
| 三、基于GARCH模型的波动率实证分析 |
| 第三节 对期货上市加剧现货波动性现象的进一步思考 |
| 一、不同期货品种上市后对现货波动性影响的比较 |
| 二、基于GARCH模型的比较结果 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 结论与建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、政府监管方面 |
| 二、期货公司和保险公司方面 |
| 三、企业和贸易商方面 |
| 参考文献 |
（7）保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标和意义 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.2.4 研究数据来源 |
| 1.2.5 技术路线 |
| 1.2.6 主要研究内容 |
| 2 大宗商品、农产品及草产品流通概述 |
| 2.1 大宗商品 |
| 2.1.1 我国大宗商品发展历史 |
| 2.1.2 国外大宗商品发展历史 |
| 2.1.3 我国商品草交易历史 |
| 2.1.4 国外大宗草产品交易 |
| 2.2 大宗商品批发市场交易 |
| 2.3 大宗商品电商交易 |
| 2.4 大宗商品电子交易——现货交易 |
| 2.5 期货交易 |
| 2.5.1 国外期货交易发展 |
| 2.5.2 国内期货交易发展 |
| 2.5.3 期货市场的功能 |
| 2.6 农业保险及农业保障 |
| 2.6.1 美国农业保险 |
| 2.6.2 我国农业保险 |
| 2.7 拍卖交易 |
| 2.8 保险+期货 |
| 3 美国农产品交易、草产品交易及主要饲草进口国国际布局 |
| 3.1 美国农产品交易 |
| 3.1.1 合同农业销售 |
| 3.1.2 合作社销售 |
| 3.1.3 现货销售 |
| 3.1.4 期货销售 |
| 3.1.5 美国的农产品仓储及谷物电梯交易 |
| 3.2 美国草产品交易 |
| 3.2.1 美国草产品国内交易 |
| 3.2.2 美国草产品国际贸易 |
| 3.3 饲料饲草大型进口国全球布局 |
| 3.3.1 阿联酋的饲料饲草布局 |
| 3.3.2 日本的饲料饲草布局 |
| 3.3.3 沙特阿拉伯的饲料饲草布局 |
| 4 我国农产品交易、草产品生产交易及我国饲草全球布局 |
| 4.1 农产品现货交易 |
| 4.2 农产品订单交易 |
| 4.3 农产品合作社交易 |
| 4.4 农产品期货交易 |
| 4.5 草产品交易 |
| 4.5.1 草交易现状 |
| 4.5.2 以X牧草公司交易模式发展谈我国草产品交易 |
| 4.6 拍卖交易 |
| 4.7 中国饲草全球布局 |
| 5 我国肉类需求、粮食安全与饲草贸易的关系 |
| 5.1 我国肉类需求 |
| 5.1.1 我国肉类需求产生的原因 |
| 5.1.2 我国肉类需求遇到的问题 |
| 5.2 我国粮食安全到饲料安全 |
| 5.3 依托草产品生产加工及草贸易发展食草型动物养殖 |
| 6 新型牧草交易模式——“保险+期货” |
| 6.1 保险+期货 |
| 6.1.1 开展“保险+期货”交易的必要性 |
| 6.1.2 “保险+期货”可行性 |
| 6.2 “保险+期货”研究进展 |
| 6.3 牧草“保险+期货”交易初探 |
| 6.3.1 牧草“供应链金融+保险+期货”交易模式的构想 |
| 6.3.2 牧草期货品种筛选及可行性实证研究 |
| 6.4 牧草拍卖模式 |
| 7 基于“一带一路”的粮食安全布局 |
| 7.1 中国农业海外投资 |
| 7.2 USDA视角下的中国农业海外投资 |
| 7.3 中欧班列与我国粮食安全布局 |
| 7.4 基于“一带一路”的共赢牧草贸易 |
| 8 结论和政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 创新点 |
| 8.4 研究的不足 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
（8）中美贸易摩擦对我国大豆期货价格影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 论文的选题背景 |
| 1.1.1 大豆的重要性 |
| 1.1.2 中美贸易摩擦过程 |
| 1.2 本文研究的意义 |
| 1.3 研究内容及方法以及技术路线 |
| 1.4 本文创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 贸易对期货市场价格影响 |
| 2.2 贸易对现货市场影响 |
| 2.3 现货对期货市场价格影响 |
| 2.4 国际大豆期货市场与我国大豆期关联性 |
| 3 本文理论基础 |
| 3.1 概念界定 |
| 3.1.1 期货基础概念 |
| 3.1.2 期货市场功能 |
| 3.2 影响期货价格的理论框架 |
| 3.2.1 价格传导 |
| 3.2.2 溢出效应 |
| 3.3 国际因素对大豆期货影响的框架 |
| 3.3.1 国际期货价格 |
| 3.3.2 国际现货价格 |
| 3.3.3 国内现货价格 |
| 4 中美贸易摩擦对大豆期货影响分析 |
| 4.1 我国大豆发展水平分析 |
| 4.1.1 我国大豆综合状况分析 |
| 4.1.2 我国种植大豆潜力分析 |
| 4.1.3 我国本土大豆分析小结 |
| 4.2 大豆进口依存分析 |
| 4.2.1 数据分析 |
| 4.2.2 大豆进口依存分析小结 |
| 4.3 美大豆发展状况 |
| 4.4 中美贸易摩擦对大豆现货影响 |
| 4.4.1 中美两国大豆贸易关系 |
| 4.4.2 中美国贸易摩擦对大豆现货影响 |
| 4.5 中美贸易摩擦对美大豆期货分析 |
| 4.6 中美贸易摩擦对我国大豆期货影响 |
| 5 实证分析 |
| 5.1 研究模型 |
| 5.2 平稳性检验 |
| 5.3 回归分析 |
| 6 结论与政策建议 |
| 6.1 完善大豆期货市场 |
| 6.1.1 大豆期货市场建设建议 |
| 6.1.2 建立大豆期货与农业相结合 |
| 6.2 配合大豆期货的相关建设 |
| 6.2.1 拓展进口来源 |
| 6.2.2 提升自身大豆产量 |
| 6.3 大豆消费理性化 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）中国鸡蛋期货市场价格发现和套期保值功能的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究的意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究目标、论文内容 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 论文内容 |
| 1.3.3 研究方法和技术路线图 |
| 1.3.4 可能的创新和不足之处 |
| 第二章 相关理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关理论基础 |
| 2.1.1 期货市场的发展历程 |
| 2.1.2 期货市场的功能 |
| 2.2 国内外研究评述 |
| 2.2.1 国外文献综述 |
| 2.2.2 国内文献综述 |
| 2.2.3 文献总结 |
| 第三章 我国鸡蛋产业的发展现状 |
| 3.1 我国鸡蛋产业总体态势 |
| 3.1.1 生产能力持续增长 |
| 3.1.2 相对稳定的生产布局 |
| 3.1.3 国产蛋鸡品种良性发展 |
| 3.1.4 市场前期广阔 |
| 3.1.5 经济效益不太稳定 |
| 3.1.6 金融与鸡蛋产业的结合将更加紧密 |
| 3.2 鸡蛋现货市场存在的问题 |
| 3.2.1 集约化规模化程度不高 |
| 3.2.2 成本不断攀升 |
| 3.3 鸡蛋期货市场存在的问题 |
| 3.3.1 受蛋鸡养殖规模的限制 |
| 3.3.2 蛋农参与度较低 |
| 3.3.3 市场监管体系不健全 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 我国鸡蛋期货价格发现功能的分析 |
| 4.1 鸡蛋期货市场的统计性分析 |
| 4.1.1 鸡蛋期货的波动性 |
| 4.1.2 鸡蛋期货的流动性 |
| 4.2 期货市场有效性 |
| 4.3 鸡蛋期货市场的价格发现功能 |
| 4.3.1 期货与现货的均衡关系 |
| 4.3.2 期货价格与现货价格的引导关系 |
| 4.3.3 期货与现货价格的动态关系 |
| 4.4 数据来源及指标说明 |
| 4.4.1 数据来源 |
| 4.4.2 指标说明 |
| 第五章 我国鸡蛋期货价格发现能力的实证分析 |
| 5.1 鸡蛋期货市场统计性分析 |
| 5.1.1 鸡蛋期货波动性检验结果 |
| 5.1.2 鸡蛋期货流动性检验结果 |
| 5.2 鸡蛋期货市场的有效性检验 |
| 5.3 鸡蛋期货的价格发现功能 |
| 5.3.1 相关性分析 |
| 5.3.2 ADF平稳性检验 |
| 5.3.3 VAR模型建立 |
| 5.3.4 Johansen协整检验 |
| 5.4 期货与现货价格的引导关系 |
| 5.4.1 误差修正模型 |
| 5.4.2 格兰杰(Granger)因果检验结果 |
| 5.5 期货与现货价格的动态关系 |
| 5.5.1 IRF脉冲响应图的建立 |
| 5.5.2 方差分解 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 对我国鸡蛋期货套期保值能力的理论与实证研究 |
| 6.1 套期保值在鸡蛋期货市场中的应用 |
| 6.2 研究方法 |
| 6.2.1 最小二乘OLS模型 |
| 6.2.2 误差修正ECM模型 |
| 6.2.3 误差修正的广义自回归条件异方差模型(ECM-GARCH) |
| 6.2.4 套期保值绩效的测量 |
| 6.3 数据来源和指标说明 |
| 6.3.1 数据来源 |
| 6.3.2 指标说明 |
| 6.4 鸡蛋期货的套期保值的实证分析 |
| 6.4.1 最小二乘OLS模型实证结果 |
| 6.4.2 误差修正ECM模型检验结果 |
| 6.4.3 ECM-GARCH模型检验结果 |
| 6.5 鸡蛋期货最佳套期保值率的对比 |
| 6.6 本章小结 |
| 第七章 研究结论和对策建议 |
| 7.1 本文研究结论 |
| 7.1.1 我国鸡蛋期货市场达到弱式有效 |
| 7.1.2 我国鸡蛋期货市场价格发现功能有待提高 |
| 7.1.3 中国鸡蛋期货套期保值能力有待提高 |
| 7.2 本文的对策建议 |
| 7.2.1 提高蛋鸡生产规模化 |
| 7.2.2 推广“期货+保险”的新模式 |
| 7.2.3 加强养殖户对期货的参与 |
| 7.2.4 加强对鸡蛋期货市场的监管 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间取得的主要学术成果 |
| 致谢 |
（10）中国商品期货市场的系统风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 研究的任务、创新和不足 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.3.1 国内文献综述 |
| 1.3.2 国外的研究现状 |
| 1.4 研究的思路 |
| 2.CoVaR理论 |
| 2.1 CoVaR理论基础 |
| 2.2 CoVaR的计算方法 |
| 3.模型的数学方法 |
| 3.1 单指数模型 |
| 3.2 LASSO模型 |
| 4.本文的数据及方法使用步骤 |
| 4.1 样本的选择 |
| 4.2 模型的使用步骤 |
| 5.实证分析 |
| 5.1 模型的初始设置 |
| 5.2 系统风险的变化 |
| 5.2.1 整体系统风险的变化 |
| 5.2.2 各期货类系统风险值的变化 |
| 5.3 系统风险的影响因素分析 |
| 6.结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
四、中国农产品期货交易不断萎缩的原因探析（论文参考文献）
- [1]我国豆粕期货价格与现货价格联动关系实证研究[D]. 郭章. 河北经贸大学, 2021(12)
- [2]期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究[D]. 卫煌阳. 河南大学, 2020(06)
- [3]广西水稻目标价格保险研究[D]. 植敏斯. 广西大学, 2020(07)
- [4]中国大豆国际贸易及其影响因素研究[D]. 陈元春. 中国社会科学院研究生院, 2020(12)
- [5]《资本论》中的虚拟资本理论及其当代价值研究[D]. 靳永茂. 兰州大学, 2020(01)
- [6]期货上市影响现货价格及波动性的问题研究 ——以纸浆期货为例[D]. 周孝波. 上海外国语大学, 2020(02)
- [7]保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究[D]. 齐智鑫. 内蒙古农业大学, 2019(08)
- [8]中美贸易摩擦对我国大豆期货价格影响[D]. 李天昊. 首都经济贸易大学, 2019(07)
- [9]中国鸡蛋期货市场价格发现和套期保值功能的实证研究[D]. 孙戈. 南京农业大学, 2019(08)
- [10]中国商品期货市场的系统风险研究[D]. 唐浩洋. 西南财经大学, 2019(07)